Problematika Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito yang tidak Diharapkan, & Bank Runs

Problema likuiditas utama dapat muncul, jika kekosongan deposito secara abnormal besar & tidak diharapkan. Guncangan penarikan deposito dapat terjadi karena beberapa alasan:

  1. Perhatian tentang solvensi bank relatif terhadap bank lain.
  2. Kegagalan atas bank yang berhubungan, mengarahkan pada perhatian deposan yang tinggi tentang solvensi bank lain (efek penularan).
  3. Gelombang yang tidak diharapkan mendadak dalam risiko penarikan deposito bersih memicu bank run biasanya dapat memperkuat suatu bank dalam solvensi.

Untuk mengatasi masalah ini, biasanya pemerintah melakukan penjaminan terhadap dana yang disimpan oleh para penabung, karena penjaminan tersebut akan menyebabkan para penabung merasa aman dan mempercayai sistem perbankan. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai the lender of the last resort, dengan memberikan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami masalah likuiditas.

Pada saat industri perbankan tidak memiliki pertahanan yang kuat dalam menjalankan usahanya, maka risiko–risiko tersebut dapat menyerang sektor perbankan. Jika hal ini semakin memperburuk kondisi perbankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan akan semakin menurun. Masyarakat (nasabah) yang menyimpan uang di bank mulai tidak yakin akan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara penuh, sehingga semakin banyak nasabah yang menarik uangnya dari bank. Krisis kepercayaan yang diikuti oleh penarikan dana secara besar–besaran dari bank oleh nasabah ini disebut sebagai bank runs. Berikut beberapa penyebab dan dampak terjadinya bank runs (Bank Indonesia, 2002: 34–46):

  • Penyebab bank run
  1. Moral hazard dan penurunan aset

Dalam teori ini diasumsikan bahwa banyak bank yang memperoleh fasilitas berupa kemudahan mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang aman dari pemerintah, sehingga terjadi persaingan dalam menyalurkan kredit. Hal ini mengakibatkan kinerja dari bank seolah–olah sangat sehat dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya. Penurunan nilai aset terjadi jika pemerintah tidak lagi memberikan jaminan pada pinjaman bank, sehingga mengubah ekspektasi investor karena mereka merasa dananya tidak aman lagi. Bank runs terjadi pada saat ketidakpercayaan investor atau nasabah diwujudkan dengan menarik dana mereka dalam jumlah besar.

  1. Disintermediasi dan likuidasi

Diasumsikan bahwa pihak bank adalah pihak yang baik, sehingga penyebab utama terjadinya krisis dan asset deflation adalah financial panic(bank runs) yang tidak diikuti oleh kebijakan yang tepat. Pihak bank melakukan investasi utamanya untuk jangka panjang, sehingga membutuhkan pembiayaan dana yang bersifat jangka panjang. Keadaan ini menyebabkan bank mudah terserang panik finansial.

 

  • Dampak bank runs
  1. No contagion effect

Berdasarkan teori no contagion effect, bank runs tidak akan merubah volume deposito dalam pengertian bahwa nasabah yang tidak percaya kepada suatu bank memindahkan dananya kepada bank lain, sehingga total simpanan dalam sistem perbankan akan tetap jumlahnya. Sebaliknya, koalisi antar bank (dimana bank yang mengalamiexcess liquidity mengalirkan dananya kepada bank yang kekurangan likuiditas) akan mengurangi efekbank runs lebih lanjut.

  1. Contagion effect

Ketidakpercayaan pada suatu bank juga akan membawa ketidakpercayaan kepada sistem perbankan secara keseluruhan, sehingga akan menimbulkan panics. Contagion effect dari bank runs suatu bank terjadi jika nasabah menarik dananya dari bank yang gagal dan yang masih baik dalam waktu yang sama tanpa adanya proses pemindahan deposito. Contagion effect dapat ditentukan dengan membandingkan uang kartal terhadap simpanan dana pihak ketiga (DPK) dalam sistem perbankan (rasio C/D).

Bank run yang berlanjutan dapat memunculkan panik bank, yaitu run sistematik & menular atas deposito industri perbankan sebagai keseluruhan. Ada dua elemen penyekatan/isolasi risiko likuiditas utama dalam bank run yaitu Asuransi deposito dan  pintu diskon. Asuransi deposito dilakukan dengan cara regulator pemerintah atas lembaga2 depositori mengembangkan program penjaminan yang ditawarkan bagi para pemegang deposito dengan tingkat perlindungan asuransi yang bervariasi untuk menghalangi run.

Sedangkan Fasilitas pintu diskon diberikan oleh bank sentral untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nonpermanen jangka pendek bank. Bank sentral memberikan pinjaman pintu diskon, bagaimanapun, pada kebijaksanaannya, tidak mengharuskan untuk membantu bank2 yang kesulitan.

Sumber: <a href="http://riaembo.blogspot.com/2013/04/risiko-likuiditas.html“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s